用数据驾驶：中国重汽（000951）量化操盘与策略优化指南
大轴轰鸣之外，数字正指引中国重汽（000951）下一程。本文以量化模型与可复现步骤，给出投资技巧、投资信号、市场变化研判、操盘策略与策略优化路径。投资技巧：采用多周期均线（MA20、MA50、MA200）配合RSI(14)与MACD(12,26,9)确认趋势；波动率用年化σ=√(252)*std(daily returns)，示例：近60日σ=32%。投资信号：当MA20>MA50且RSI介于50-70且MACD柱为正，视为多头确认；反向则为减仓或空头。市场变化研判：用移动斜率Slope=ΔMA/Δt评估趋势强度，若Slope20>0.05且成交量放大>30%，趋势可持续。操盘策略方法：入场以突破+回抽策略，止损按ATR(14)的1.5倍设置，仓位按Kelly或固定比率（Kelly简化：f*=(bp-q)/b，b=赔率，p=胜率，示例估算f*=8%），并用金字塔加仓法在确认信号下分三步建仓。投资便利：数据可由券商API或Wind获取，回测用历史日线、成交量与财务指标（营收增长、毛利率）做因子加权。策略优化分析：用Walk-forward验证与蒙特卡罗模拟检验鲁棒性；关键指标为年化收益、最大回撤、夏普比率，优化目标是在回撤<25%情况下提升夏普。详细分析过程：1) 获取近252日收盘价与成交量；2) 计算MA、RSI、MACD、ATR、日收益率序列与年化σ；3) 设定信号阈值并回测（示例回测窗口：2018-2024季节性分割）；4) 用滚动优化每90日校准参数并记录收益分布。风险提示：模型依赖输入数据质量与历史假设，不构成买卖建议。互动：请投票或选择下面问题参与讨论：
下面哪个策略你想优先试验？
1) 均线+RSI趋势策略
2) ATR止损+金字塔建仓
3) Kelly仓位管理+蒙特卡罗检验
是否希望我提供一份基于你账户规模的参数化回测？